W skład indeksu wchodzą akcje spółek notowanych zarówno na Głównym Rynku GPW jak i na NewConnect z następujących krajów: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Węgry. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2010 r., a jego wartość w tym dniu wynosiła 1000 pkt. WIG-CEE jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru